Giao dịch lướt sóng cổ phiếu Mỹ, theo cách diễn đạt của chính tôi.
Tôi là Marc Chow — kỹ sư xây dựng, nhà sáng lập PropTech, và giờ là một nhà giao dịch swing, công khai ghi lại mọi quy tắc và mọi sai lầm. Mọi ghi chú ở đây đều do tôi viết; các chỉ báo đằng sau chúng đến từ các sổ làm việc (workbooks) của chính tôi trên [quantorb](https://www.quantorb.pro).
-
Giao dịch Swing là gì? Giải thích đơn giản về thời gian nắm giữ và khung thời gian
Định nghĩa đơn giản về giao dịch swing với cổ phiếu Mỹ: một giao dịch swing là gì, thường được giữ trong bao lâu, các khung thời gian nào quan trọng, và nó khác biệt như thế nào so với giao dịch trong ngày (day trading) và đầu tư dài hạn.
-
Độ mạnh tương đối (Relative Strength - RS) là gì và cách tôi sử dụng nó để chọn các giao dịch lướt sóng
Sức mạnh tương đối (Relative Strength) so sánh mức sinh lời 20 ngày của một cổ phiếu với SPY. Đây là định nghĩa đơn giản, cách Marc Chow chấm điểm RS cho các lệnh giao dịch ngắn hạn (swing), và lý do tại sao RS hiệu quả hơn việc chỉ quan sát giá.
-
Divergence của MFI là gì trong giao dịch swing?
Định nghĩa dễ hiểu về phân kỳ chỉ số dòng tiền (MFI) trong giao dịch lướt sóng cổ phiếu Mỹ: phân kỳ MFI 14 ngày trông như thế nào, cách xác nhận nó, và khi nào một cấu hình phân kỳ thất bại.
-
Quy tắc vào lệnh giao dịch swing của tôi: 5 bước kiểm tra trước khi mua
Danh sách kiểm tra trước khi vào lệnh mà Marc Chow thực hiện trước mỗi giao dịch swing cổ phiếu Mỹ: bộ lọc xu hướng, xác nhận dòng tiền, sức mạnh tương đối, quy mô rủi ro, và kế hoạch thoát lệnh được ghi lại trước khi vào lệnh.
-
Tại sao tôi ghi lại mọi giao dịch: Thói quen viết nhật ký giao dịch
Thói quen ghi nhật ký giao dịch của Marc Chow: những gì anh ấy ghi lại cho từng lệnh swing trade cổ phiếu Mỹ, tại sao việc viết ra điểm thoát lệnh lại quan trọng nhất, và những gì dữ liệu nhật ký trong nhiều tháng tiết lộ mà trí nhớ thì không bao giờ làm được.
